После истории с ""ожерельем королевы"" граф Калиостро стал подумывать об отъезде из французской столицы и через Булонь уехал в Англию. Однако здесь его одолели кредиторы, и он бежал в Голландию, отсюда перебрался в Германию, потом в Швейцарию и наконец в Рим.
Лоренца стала настаивать на том, чтобы бросить занятия магией и чародейством и зажить спокойной жизнью обывателей. Калиостро действительно прожил такой жизнью некоторое время, но вскоре заскучал и вернулся к прежним занятиям. Граф не был в ""вечном городе"" 15 лет, и, конечно, многое здесь за эти годы изменилось.
В Риме за четой Калиостро следили очень внимательно, инквизиция собрала о графе подробные сведения, открыла его переписку и с якобинцами. А вскоре на супругов поступил донос, и по приказу инквизиции их схватили как еретиков, колдунов, безбожников и масонов.
В сентябре 1789 года графа Калиостро вместе с Лоренцой арестовали. Когда графа везли в крепость Святого Ангела, римская толпа выкрикивала угрозы в его адрес и швырялась камнями. Он вспомнил свой выход из Бастилии после истории с ""ожерельем королевы"" и расплакался, поняв, что теперь ему не помогут ни друзья, ни деньги, ни собственное влияние. Он был очень ценным узником для инквизиции, и на его допросах присутствовал сам папа Пий VII.